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Quipukamayoc
versión impresa ISSN 1560-9103versión On-line ISSN 1609-8196
Resumen
CHAMBI CONDORI, Pedro Pablo. Diversificación de carteras de inversión con criptomonedas. Quipukamayoc [online]. 2021, vol.29, n.60, pp.51-60. Epub 31-Ago-2021. ISSN 1560-9103. http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v29i60.20471.
Objetivo:
Organizar en forma experimental carteras de inversión con los criptoactivos bajo la teoría moderna de estructuración de portafolios de inversión de Markowitz.
Método:
La investigación fue del tipo cuantitativa y experimental, abarcando el proceso de estructuración de portafolios de inversión con criptomonedas bajo la teoría de Markowitz, mediante el modelo de programación no lineal cuantitativa.
Resultados:
Se pudo observar que el periodo de cotización más pronunciado se presentó en el periodo comprendido entre 2017 a 2018. Una rentabilidad mayor le corresponde a Ethereum, seguido de Bitcoin y de Ripple; consecuentemente, Ethereum es el que tiene el mayor indicador de volatilidad. La opción de cartera eficiente se obtuvo cuando se invirtió el 70% en Bitcoin, 14% en Ethereum, 6% en Ripple y 10% en Thether y, como efecto de la diversificación de carteras de inversión, se verifica el comportamiento inverso de la volatilidad.
Conclusiones:
En el estudio en referencia, se demostró el efecto del número de activos en la conformación del portafolio de inversiones en la reducción de la volatilidad y las opciones que provee el mapa de la frontera eficiente para que los inversionistas opten por las opciones que calcen mejor con sus expectativas de riesgo y rentabilidad.
Palabras clave : Criptoactivos; innovación financiera; portafolios de inversión; optimización de portafolios.