Resumo

NATARAJAN, Vinodh Kesavaraj; RAJA SINGH, Azariah Robert  e  PRIYA, Nagarajan Chidham. Examinando derrames de media volatilidad en los mercados de valores nacionales. Journal of Economics, Finance and Administrative Science [online]. 2014, vol.19, n.36, pp.55-62. ISSN 2077-1886.

El estudio del mercado de valores de un país y la comprensión de la influencia de los desplomes de la bolsa en y a través de los mercados ha sido el objeto de muchas investigaciones de académicos y analistas en los últimos tiempos. En este estudio se investigan los efectos de derrame de media volatilidad que se producen en los mercados de valores internacionales. El estudio, teniendo en cuenta la rentabilidad del mercado de valores basada en varios índices, investiga los efectos de derrame promedio de volatilidad utilizando el modelo GARCH en el período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2011. El modelo GARCH-M pretende proporcionar ideas útiles sobre cómo se transmite y difunde la información a través de los mercados de valores. En particular, el modelo examina las medidas precisas y separadas de los efectos de excedentes de retorno y de volatilidad. El análisis proporciona la evidencia de una media y volatilidad fuertes a través de algunas bolsas de valores.

Palavras-chave : Índice de la bolsa de valores; Volatilidad; Derrames; Modelo GARCH-M.

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