Resumo

MOGHADDAM, Amin Hedayati; MOGHADDAM, Moein Hedayati  e  ESFANDYARI, Morteza. Predicción del índice del mercado bursátil utilizando una red neuronal artificial. Journal of Economics, Finance and Administrative Science [online]. 2016, vol.21, n.41, pp.89-93. ISSN 2077-1886.

En este estudio se investigó la capacidad de previsión del índice bursátil diario NASDAQ, por parte de la red neuronal artificial (RNA). Se evaluaron diversas RNA proalimentadas, que fueron entrenadas mediante un algoritmo de retropropagación. La metodología utilizada en este estudio consideró como inputs los precios bursátiles históricos a corto plazo, así como el día de la semana. Se utilizaron los índices bursátiles diarios de NASDAQ del 28 de enero al 18 de junio de 2015, para desarrollar un modelo robusto. Se seleccionaron los primeros 70 días (del 28 de enero al 7 de marzo) como conjuntos de datos de entrenamiento, y los últimos 29 días para probar la capacidad del modelo de predicción. Se desarrollaron y validaron redes para la predicción del índice NASDAQ, para dos tipos de conjuntos de datos de input (los cuatro y los nueve días previos)

Palavras-chave : NASDAQ; ANN; Predicción.

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